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Melo, A. et al. Modelagem estocástica de séries financeiras para aplicação em projetos de investimento do setor elétrico. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 15., 1999, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu, 1999.
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Resumo

Este artigo descreve uma metodologia para a análise do comportamento estatísitico de séries financeiras utilizadas na avaliação de projetos de investimento do setor elétrico. São enfatizados os aspectos de estacionariedade, homocedasticidade, dependência linear ou não linear e correlação espacial. Esta análise constitui-se no passo inicial para o desenvolvimento de modelos estocásticos destinados a geração de séries sintéticas multivariadas. A metodologia proposta é aplicada na análise de séries temporais financeiras, tais como taxas de câmbio, juros e inflação. As séries sintéticas obtidas podem ser simuladas em um modelo de avaliação financeira de projetos de investimento do setor elétrico, e.g., Programa ANAFIN, complementando a análise de risco financeiro já incorporada neste modelo e certamente subsidiando ainda mais o processo de tomada de decisão.
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